Credit Risk Specialist

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Sobre el Rol & Misión

A los 6 meses, serás dueño/a del marco de apetito de riesgo, del monitoreo de cartera (RAF v2, umbrales, triggers y concentración) y del desarrollo del modelo de Capital Económico por riesgo de crédito. Correrás y evolucionarás estas metodologías, presentándolas de forma autónoma ante el Comité de Riesgos y dando soporte cuantitativo estratégico al Management.

Responsabilidades & Key Deliverables

- Marco de apetito: Asegurar la corrida, calidad y evolución metodológica de los indicadores del RAF v2, estructurando sus queries documentadas en Snowflake.

- Umbrales y monitoreo: Revisar triggers y límites de cartera; monitorear la concentración y el desempeño de nuevos productos/apuestas, detectando desviaciones (breaches) y escalándolas con evidencia técnica.

- Capital Económico: Evolucionar el prototipo de VaR de crédito (por simulación) hacia un modelo documentado, validado y defendible ante el Comité de Riesgos y el Board.

- Reporting compartido: Co-liderar junto al equipo de Riesgo la elaboración del MBR y el Portfolio Review, aportando el análisis cuantitativo de apetito, concentración y capital.

- Análisis ad-hoc & Comité:



Brindar soporte analítico directo al Comité de Riesgos, Crédito y Management, presentando y defendiendo de punta a punta tus temas.

Must-Haves

- Experiencia en Riesgo cuantitativo: 5 a 8+ años en riesgo de crédito cuantitativo (modelado, apetito, límites, capital o portfolio analytics), habiendo aplicado métricas de PD, LGD, pérdida esperada, cosechas, roll rates y provisiones para la toma de decisiones.

- Formación y perfil estadístico: Graduado/a en carreras cuantitativas (Actuario, Estadística, Matemática, Economía o Ingeniería) con uso real de inferencia, regresiones, simulación Monte Carlo y backtesting de modelos.

- SQL avanzado y Python: Manejo fluido de CTEs y window functions en Data Warehouses (Snowflake o similar), y dominio de Python (librerías pandas y statsmodels) para modelado.

- Ownership ante comités: Haber sido dueño/a directo/a de un modelo, framework o indicador técnico, presentándolo y defendiéndolo con éxito ante un Comité de Riesgos o Management.

- Integración cotidiana de IA: Uso activo y diario de herramientas de Inteligencia Artificial (Claude, ChatGPT, Copilot o equivalentes) integradas al flujo de trabajo diario.

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📌 Credit Risk Specialist (Argentina)
🏢 Asymmetric Capital Partners
📍 Argentina