Para unirse a nuestra Gerencia de Riesgos nos encontramos en la búsqueda de un Especialista Sr Portfolio & Credit Risk Analytics que busque el desafío de sumarse a un equipo de alto potencial, con foco en el uso intensivo de datos e inteligencia artificial para anticipar el comportamiento de la cartera.

Serás responsable de:

- Construir y automatizar las métricas de mora de la cartera (mora temprana y tardía, NPL, roll rates, vintages, cosechas, pérdida esperada, entre otras).

- Detectar desvíos tempranos e identificar quiebres de comportamiento, deterioros incipientes por segmento/producto/campaña y cuantificar su impacto.

- Aplicar técnicas de analítica avanzadas y modelos de machine learning para explicar y anticipar la evolución de la cartera.

- Desarrollar y mantener pipelines analíticos y gestionar el ciclo de vida de los modelos con MLflow (tracking de experimentos, registro de modelos, monitoreo de performance)

- Incorporar herramientas de automatización e IA generativa para la producción de reportería, el análisis y la generación de insights.

- Analizar la performance de las estrategias de originación y de los modelos de decisión (approval rates, mix de riesgo, desvíos vs. lo esperado)

- Explorar nuevas fuentes de información y medir su capacidad predictiva.

- Generar sistemas de alertas proactivas y análisis ad-hoc que respondan con velocidad a las preguntas del negocio y de la alta dirección.

- Documentar metodologías, definir indicadores y resultados de métricas de riesgo.

Nuestra propuesta incluye

- Formar parte de una entidad con espíritu emprendedor que fomenta pensar en grande y a largo plazo.

- Integrarte a un equipo multidisciplinario donde trabajarás junto a especialistas en analytics, modelos y decisioning crediticio.

- Participar de una agenda de transformación con foco en automatización, machine learning e IA aplicada al decisioning y al seguimiento de las carteras de Individuos y empresas.





Requisitos de la posición

- Formación en Economía, Finanzas, Actuario, Matemática, Estadística, Ingeniería, Ciencia de Datos o carreras afines.

- Experiencia previa en analítica de datos aplicada a riesgo de crédito, seguimiento de carteras, MIS de riesgo o inteligencia de negocios (valorada la experiencia en banca, fintech, retail financiero o consultoría).

- Experiencia comprobable trabajando en ambientes tipo Databricks (notebooks, Spark/PySpark, Delta Lake, jobs y workflows productivos) — excluyente o altamente valorada según seniority.

- Manejo de MLflow para tracking de experimentos, registro y versionado de modelos y monitoreo de su performance.

- Interés y experiencia en la aplicación de machine learning e IA a problemas de negocio; se valorará el uso de IA generativa para productividad analítica.

- Entendimiento de métricas y metodologías de riesgo crediticio (mora, NPL, vintage, roll rates, PD, LGD, pérdida esperada, NIIF 9).

- Se valorarán positivamente maestrías o especializaciones en ciencia de datos, finanzas cuantitativas u áreas afines (no excluyente).

- Fuerte orientación analítica, espíritu data driven, curiosidad y capacidad de comunicar hallazgos complejos de manera simple a distintos stakeholders.

- Capacidad de integrarse rápidamente a equipos interdisciplinarios y de adaptarse a un ambiente dinámico.

Competencias

- Orientación a resultados.

- Capacidad analítica.

- Organización y planificación.

- Trabajo en equipo.

- Proactividad.

- Comunicación efectiva.

- Orientación al cliente.

¿Por qué sumarte a Comafi?

En Comafi trabajamos para generar valor a nuestros clientes a través de soluciones innovadoras y un resistente compromiso con la excelencia. Promovemos un entorno colaborativo donde las personas pueden desarrollarse, aprender y potenciar su carrera profesional.

Si te apasionan los desafíos, la mejora continua y querés ser parte de una organización en constante evolución, ¡te invitamos a postularte y sumarte a nuestro equipo!

📌 Especialista Sr Portfolio & Credit Risk Analytics (Buenos Aires)
🏢 Comafi
📍 Buenos Aires