Especialista Senior en Riesgo de Crédito y NIIF 9 - 13-BP-01

Hibrido en CABA Sobre el rol

Buscamos un/a cualificado cuantitativo/a con sólida experiencia en riesgo de crédito y modelos de pérdida esperada para liderar la gestión del riesgo crediticio de un cliente bancario con cartera de consumo.

El rol incluye el desarrollo y mantenimiento de modelos de pérdida esperada bajo NIIF 9 aprobados por el BCRA, el análisis de concentración, el riesgo de contraparte y las pruebas de estrés crediticias. Principales responsabilidades

Mantener, calibrar y monitorear los modelos de pérdida esperada (ECL) bajo NIIF 9, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del BCRA y de los principios contables del IASB.

Ejecutar las corridas mensuales de previsiones, validar resultados, analizar movimientos de stage transfer (Stage 1, 2 y 3) y documentar drivers de variación.

Gestionar el ciclo completo de PD, LGD y EAD: segmentación, calibración, backtesting y benchmarking.

Monitorear la concentración de la cartera (sectorial, individual, geográfica), límites de grandes exposiciones y riesgo de contraparte conforme normativa BCRA.

Diseñar y ejecutar pruebas de estrés crediticias bajo escenarios macroeconómicos, integradas con el ICAAP.

Elaborar reportes regulatorios y de gestión crediticia para el BCRA, Comité de Créditos, Comité de Riesgos y Directorio.





Acompañar las inspecciones del BCRA y validaciones externas sobre los modelos NIIF 9 y la cartera de créditos.

Proponer mejoras metodológicas, fuentes de datos alternativos y automatización del proceso de previsionamiento. Requisitos

Título universitario en Actuario, Economía, Estadística, Matemática, Ingeniería o Finanzas.

Mínimo 6 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito (PD/LGD/EAD), IFRS 9/NIIF 9 o riesgo de cartera en bancos o consultoras.

Conocimiento profundo de la normativa del BCRA en materia de previsiones, clasificación de deudores, grandes exposiciones y capital por riesgo de crédito.

Experiencia comprobable en modelos validados o aprobados por el regulador es altamente valorada.

Dominio de Python, R o SAS para modelización estadística. Manejo avanzado de SQL.

Deseable experiencia con carteras de consumo y/o minorista.

Certificaciones valoradas: FRM, CFA, IFRS Certificate.

Competencias clave

Rigor estadístico y capacidad de modelización.

Pensamiento crítico para desafiar supuestos de los modelos.

Documentación impecable de metodologías y supuestos.

Capacidad para dialogar con auditores externos, validadores independientes y reguladores. ¡Si te sentis identificado con este perfil no dudes en postularte!

📌 Especialista Senior en Riesgo de Crédito y NIIF 9 - 13- (Buenos Aires)
🏢 Novatium - Consulting u0026 Outsourcing
📍 Buenos Aires